Nonlinear wavelet regression function estimator for censored dependent data

Abstract

Let (Y;C;X) be a vector of random variables where Y; C and X are, respectively, the interest variable, a right censoring and a covariable (predictor). In this paper, we introduce a new nonlinear wavelet-based estimator of the regression function in the right censorship model. An asymptotic expression for the mean integrated squared error of the
estimator is obtained to both continuous and discontinuous curves. It is assumed that the lifetime observations form a stationary ..mixing sequence. Resume. Soit (Y;C;X) un vecteur de variables aleatoires ou Y;C et X sont, respectivement, la variable d'inter^et, une censure a droite et une covariable (predicteur). Dans cet article, nous introduisons un nouveau estimateur de la fonction de regression base sur les ondelettes non lineaire dans le modele de la censure a droite. Une expression asymptotique de l'erreur quadratique moyenne integree de l'estimateur est obtenue pour les deux courbes continues et discontinues. On suppose que les observations de la duree de vie forment une suite α-melangeante.