On some inferences of Lévy distribution

Abstract

The Lévy distribution is one of the three stable distributions that has ´ probability density function in simple closed form. This distribution is used in modeling stock prices. In this paper, we present some properties of this distribution. Based on the basic properties some characterizations of this distribution are given.

La loi de probabilite Lévy figurent parmi les lois stables ayant un expression explicite de la densité de probabilité . Elle est souvent utilisée pour modéliser le prix des actions en Finance. Dans ce papier, nous présentos quelques de ses proprietes á partir desquelles des charactérisations sont données.